今生成するべきレジェンドは？

海底都市王・フェイン
スカルセイバー・フェイン
フェインサンダー
フェバキ

個人的にはスカルフェインを作っておく事をお勧めしますね。今後ブッ壊れ性能になると思うので。

ミッドレンジを視野に入れるなら乙姫は確実に3枚ですね。
オーレリア、ツバキも二枚あっていいと思います。
コントロール中心ならアレキサンダー二枚あったほうが安定しますかね？こちらは使ったことがないのでなんとも言えないですが。

ロイヤルがお好きなら乙姫を2枚と言いたいところではありますがセージを活用してこその乙姫なためコンロを愛用しているのであればセージを入れてないのかなと思います。ミッドロイヤルへの移行も視野に入れてるのであれば確実に乙姫を生成すべきなのですがコンロ一筋でやっていくつもりであればオーレリアを生成すべきなのかなと思います。

乙姫オーレリアは３枚必須なデッキが多い
ツバキアレキは２枚で十分なデッキが多い
コントロールロイヤル作りたいのならオリヴィエ以外のニュートラルレジェンド全分解してロイヤルレジェンド作ることおすすめする

オーレリア2、あとはご自由に

優先度的には乙姫→オーレリア→ツバキ→アレキサンダーかなと思います。
というのもロイヤルのレジェンドの魅力はどのカードも独立した強力な能力を持ち、しっかり役割分担できている点です。
今後コントロールをやっているとおそらくミッドを作りたいと思う日が来ると思います。最初の3枚はミッドでも採用（乙姫なら3枚必須）される汎用性が高いカードです。アレキサンダーはコントロール以外だと若干重いので、ミッドだと良くてピン挿しくらいになります。
今後も考えて個人的には乙姫1枚、オーレリア2枚がいいかなと

参考までに自分のコントロールのレジェは、オーレリア２乙姫2ツバキ2アレキ1or2 （代わりにオーディン1or0)　オリヴィエ1です