バグ？？

普通に仕様だと思う。

相手ターン終了を押す
→ターン終了時の能力発動チェック、カルラやバレッジの能力が予約される
→カルラ等の効果でヘリオ破壊、ラスワでゾンビ復活がリーダー付与される(が、このターンの終了判定は1行目の時点で済んでいる)
→次の相手ターン終了時、ヘリオラスワの発動タイミングになり、ゾンビが出る。

って流れかと。

アンリミでエイラを相手したときに何度も経験した(ターン終了時にレフィーエや白牙の回復でクルト発動)。
バグでもなんでもない正しい挙動だと思う。
ターン終了ボタンを押した時点で判定があるんでしょう。
あなたがターン終了した時点ではヘリオが生きてるしラスワのリーダー付与もない
→新3/3シルバーだか3/3レジェンドで破壊
→ラスワでゾンビを相手のターン終了時に出す効果が付与されるが、既に判定を行うタイミングを過ぎてる
こんな感じかと

ターン終了時は1ターンに一度だけ
その時の効果が発動した後に再度ターン終了時は訪れない

バグじゃなくて仕様
ヘリオの効果は相手のターン終了時ゾンビを出すのため
自分のターン終了
↓
カルラまたはバレッジの効果発動でヘリオ破壊
ヘリオの効果発動
↓
相手のターン

という処理になってるので
カルラまたはバレッジの効果が発動する前に自分のターンは終了している

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バレッジかカルラのターン終了時の効果で破壊してるから、ヘリオの効果起動タイミングが既に過ぎてるってことでは？

冥府ネメシスで、
マキナ能力で墓場30枚→冥府
が発動しませんでした。

すべての条件判定した後に、効果発動？

ターン終了ボタンを押します。
このタイミングでターン終了時効果のチェックが行われます。
件の状況だとバレッジスマッシャーのPP残し効果が発動します。
チェック終わり、このターンの終了時効果はこれだけです。

効果処理します。
ヘリオ倒します。
ヘリオのラスワが働きます、が既にターン終了時効果のチェックは終わっているのでそのターンは何も起きません。

おそらくですが、
1:ターン終了時効果判定に入る
2:カルラの効果発動確定(この時点ではヘリオは破壊されていない)
3:カルラの効果発動
4:ターン終了時効果処理完了
5:ヘリオのラスワ発動
という流れになるからだと思います。
ヘリオのラスワは、正確に言えば「次の相手tでのターン終了時効果判定時にゾンビ1体を出す」となると思います。